주식 프로그램 매매 이해하기

주식 프로그램 매매

 

1. 주식 프로그램 매매란?

주식 프로그램 매매는 프로그램으로 매매 조건을 설정하여 자동으로 매수/매도할 수 있는 매매 기법 중 하나입니다. 프로그램 매매의 장점은 빠르게 매매를 할 수 있다는 점과 한 번에 여러 종목을 매매할 수 있다는 것입니다.

 

직접 사람이 여러 종목을 한 번에 매수하기는 어렵습니다. 그렇기 때문에 매수 공식을 적용한 프로그램으로 개발한 후에 자동으로 매매할 수 있게 만든 것입니다.

 

2. 주식 프로그램 매매의 주체

프로그램 매매의 주체는 대량 자금력을 확보한 외국인과 금융투자 입니다. 다른 기관과 개인들도 프로그램 매매를 할 수 있지만 그 비율은 크지 않습니다.

 

대한민국 코스피/코스닥에 가장 큰 비중을 차지하는 외국인과 금융투자의 자금이 증시로 들어오는지 빠지는지를 지속적으로 모니터링해야 시장의 흐름을 파악할 수 있게 됩니다.

 

그러므로 여러분들도 프로그램 매매가 어떻게 변하는지를 계속해서 확인해야 합니다.또한 제가 앞에서 수급은 장 종료 후에 확인이 가능하다고 말씀을 드렸는데 이 프로그램 매매 현황은 실시간으로 모니터링이 가능합니다.

 

주식 프로그램 매매 확인 방법

프로그램 매매를 확인할 수 있는 방법은 2가지로 구분이 됩니다. ①코스피/코스닥/선물 시장과 ②개별 종목으로 나눠서 파악할 수 있습니다.

 

 

1. 코스피/코스닥/선물 시장에서의 프로그램 매매 확인 방법

코스피, 코스닥, 선물 시장의 프로그램 매매 현황을 확인하는 방법은 간단합니다. 아래의 <Fig. 1>에서 처럼 네이버-증권 페이지를 접속하게 되면 하단부분에 [프로그램 매매동향-차익,비차익,전체]라고 표시된 항목을 찾아볼 수 있습니다.

바로 이것이 프로그램 매매동향을 의미합니다.

 

<Fig. 1>  프로그램 매매동향 확인 방법(네이버-증권)

 

 

코스피, 코스닥 전체 시장을 기준으로 봤을 때 프로그램 매매는 차익과 비차익 2가지로 구분이 됩니다. 

 

ⓐ 차익 

현물(코스피/코스닥)과 선물의 가격차이를 통해 차익을 얻는 프로그램 매매 기법을 말합니다.

다시말해서 현물 가격> 선물 가격이라고 한다면 현물을 팔고 싼 선물을 사서 차익을 얻는 방법입니다.

반대로 현물가격<선물가격 이라고 한다면 선물을 팔고 싼 현물을 사서 차익을 얻는 것입니다.

 

실제로 이런 차익 프로그램 매매는 훨씬 복잡한 개념과 이론을 갖고 있지만 이해를 돕기 위해서 이 정도 수준으로 설명드리겠습니다.

 

 <Fig. 2>  비차익-프로그램 매매동향 확인 방법(네이버-증권)

 

 

 

ⓑ 비차익 

프로그램 매매는 개인이 매매하는 방법과 다르게 여러가지 종목들을 바스켓으로 묶습니다.

프로그램으로 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 카카오, 셀트리온 등 10~15 종목을 바스켓으로 묶은 후에 이 종목들을 개별 종목의 주가 변동에 따라 한 종목, 사고파는 것이 아니라 한 번에 바스켓 종목을 매수/매도하는 것을 의미합니다.

 

프로그램 매매는 앞서 외국인과 금융투자 등 자금의 규모가 큰 조직에서 많이 사용한다고 말씀드렸습니다. 그렇기 때문에 이들이 프로그램 비차익으로 매수/매도하는 것만으로도 한국 증시에 큰 영향을 미치게 됩니다.

여러분들은 비차익 프로그램 매매 동향을 지속적으로 모니터링하셔야 시장의 변동성에 미리 대비할 수 있습니다.

 

비차익 프로그램 매매 동향은 위의 <Fig. 2>에서처럼 실시간으로 그래프와 수치로 확인이 가능합니다. 비차익 매도가 증가한다면 왜 대량의 자금이 한국증시를 빠져나가는지 뉴스 혹은 유튜브 검색을 통해 확인해 보시고 향후 투자 전략을 유지할지 바꿀지를 결정하시면 됩니다.

 

 

2. 개별 종목의 프로그램 매매 동향

본인이 보유한 개별종목의 프로그램 매매동향은 MTS로 확인이 가능합니다. <Fig. 3>을 보면 주식현재가-프로그램 매매 페이지에 들어가게 되면 시간/일자별로 프로그램 매매 동향을 확인할 수 있습니다.

 

시간은 프로그램 매매가 이루어진 시점에서 즉시 확인이 가능하기 때문에 매우 유용한 데이터를 확인할 수 있습니다.

 

<Fig. 3>  개별종목 프로그램 매매동향 확인 방법(MTS)

 

 

여기서 주의해야 할 사항이 한 가지 있습니다. 저는 MTS-프로그램 매매 동향을 외국인이라고 가정을 하고 매매를 할 때 참고합니다. 시총이 작은 종목일수록 프로그램 매매 수치와 장 종료 후 외국인 매매 수치가 거의 유사합니다.

(100% 정확한 것은 아니기 때문에 장종료후 본인 종목의 프로그램 매매 동향과 외국인 매매 동향을 비교해서 추정해야 함.)

 

그러나 시총이 큰 종목들은 프로그램 매매 수치와 외국인 매매 수치가 잘 맞지 않기 때문에 유의해야 합니다.그럼에도 프로그램 매매는 큰 자금이 동원되기 때문에 외국인, 기관을 포함한 개인창구로 세력이 들어올 수 있기 때문에 항상 참고하셔야 할 중요한 데이터입니다.

 

그러면 예시를 들어보겠습니다.

 

첫 번째는 2차 전지 부품주인 상신이디피입니다. <Fig. 4>를 보시면 프로그램(일자) 매매와 투자자별 매매 동향이 거의 유사한 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 종목은 프로그램 매매의 주체를 외국인으로 생각하고 매매하실 때 참고하시면 많은 도움이 됩니다.

 

<Fig. 4>  상신이디피 프로그램 매매 동향 예시 (MTS)

 

두 번째는 2차 전지 소재주인 에코프로 비엠의 프로그램 매매 동향입니다. 위의 상신이디피와는 다르게 프로그램 매매 동향과 실제 외국인의 매매 동향이 약간의 차이가 있는 것을 볼 수 있습니다. 

 

아래의 수치를 보았을 때는 프로그램 매매를 무조건 외국인이라고 보기는 어렵기 때문에 꼭 주의하셔서 매매를 해야 합니다.

 

<Fig. 4>  에코프로비엠 프로그램 매매 동향 예시(MTS)

 

오늘은 여러분이 이해하기 어려운 주식 프로그램 매매란 무엇인가에 대해서 알아보았습니다. 프로그램 매매는 전체 시장과 개별 종목 두 가지로 구분해서 파악할 수 있다는 점 꼭 기억해두시고, 위에 설명드린 차익, 비차익 개념을 꼭 기억하시고 매매하는데 참고하시길 바랍니다.